Sigmund Håland har i DN 14. juni en gjestekommentar med tittelen «Ubrukelige modeller». Her hevder han at modellene som benyttes av banker til risikostyring ofte er upålitelige. Han benytter Value-at-Risk, risikovekting av utlån og stresstesting som eksempler.
Jeg mener Hålands utsagn i beste fall er upresise, og kan derfor ikke la dem stå uimotsagt:
For det første: Value-at-Risk (VaR) er ikke en modell, men en kvantil i en sannsynlighetsfordeling.